Modele de risc

București 11 Iunie 2018

Trainer: Raluca Vernic

Detalii

În cadrul cursului vor fi prezentate două modele de bază în analiza riscului, anume modelul individual şi modelul colectiv. În legătură cu aceste modele se vor prezenta tehnici de analiză parametrică a datelor legate de numărul de daune şi de costurile acestora, exemplificate pe date numerice reale. Cursanții vor vedea cum se pot utiliza facilitățile softului specializat R în acest scop (se are în vedere şi softul Excel).

Grup țintă

  • Beneficiarii direcți pentru acest program sunt actuarii.
  • Programul este de interes și pentru persoane cu activitate adiacentă: finanțiști ce lucrează în asigurări, manageri.

Este necesar un minim de cunoștințe din probabilități şi statistică matematică precum și Excel.

Obiectivele cursului

Principalele obiective de atins la finalul programului sunt:

  • Identificarea situațiilor în care se aplică modelele individual şi colectiv
  • Cunoașterea tehnicilor de evaluare a repartiției compuse corespunzătoare modelului colectiv
  • Familiarizarea cu tehnicile de analiza datelor ce intervin în aceste modele
  • Utilizarea softurilor Excel şi R

Tematica

  1. Modele de risc: modelul individual, modelul colectiv
  • Prezentarea modelelor
  • Calculul repartițiilor corespunzătoare; pachetul Actuar din softul R
  1. Analiza parametrică a datelor cu ajutorul unor softuri specifice
  • Estimarea parametrilor și teste statistice
  • Analiza numărului de daune: repartiții specifice, utilizarea R
  • Analiza costurilor daunelor: repartiții specifice, utilizarea R
  • Opţional: utilizarea Excel în analiza datelor

Trainer

Conf. univ. dr. Raluca VERNIC, absolventă a Facultății de Matematică şi Informatică, Universitatea din București a urmat un curs de actuariat în cadrul unei burse TEMPUS la Universitatea Paris VI, deține un doctorat în matematică la Universitatea din Bucureşti, teza cu titlul “Contribuții la matematicile actuariale”. În 2016 a obținut o abilitare în matematică la Universitatea din Bucureşti cu teza “On some distributions and computational techniques for actuarial modelling”.

Din 2015 este conferențiar al Facultății de Matematică şi Informatică, Universitatea Ovidius din Constanța (cursuri predate: probabilități şi statistică matematică, teoria jocurilor, matematici financiare, algoritmi în actuariat, teoria sondajelor, etc.), din 2008 este cercetător part-time la ISMMA Gheorghe Mihoc-Caius Iacob iar din 2006 și până în prezent este conferențiar part time la ASE București în cadrul programului de masterat ”Tehnici actuariale”.

Durata/Perioada

Programul se va desfășura în data de 11 iunie 2018, între orele 14:30 - 18:30.

Investiție

Investiția necesară pentru participarea la acest program este de 450 lei + TVA/participant.

Discounturi

La tariful de mai sus se acordă discount:

  • 5% pentru înscrierea grupurilor de minim 2 persoane;
  • 5% pentru înscriere și plată până la data de 11 mai 2018;

Discount-urile pot fi cumulate.

Aplică la curs
Informații ajutatoare pentru completarea formularului.

 Newsletter ISF

Abonează-te acum pentru a primi ultimele noutăți. Suntem prezenți și pe rețelele de socializare și